91视频

Forskningen omfattar utveckling inom teori och applikationer, d盲r ingenj枚rsm盲ssiga matematiska metoder anv盲nds f枚r att l枚sa aff盲rsm盲ssiga fr氓gest盲llningar inom tillverkningsindustri eller finansv盲rld. Genom att forskningen ofta gjorts i n盲ra samarbete med svensk industri har forskningen och dess resultat varit mycket uppskattad av n盲ringslivet. Forskningsmetodiken i omr氓det innefattar matematisk modellering, optimering, beslutsanalys, simulering, empiristudier och konceptuell modellering.
Forskningen inom gruppen 盲r centrerad till tv氓 omr氓den, produktionsledning och finans.

Produktionsledning

Inom forskningen p氓 produktionsledning anv盲nder vi fr盲mst optimering, k枚teori och simulering f枚r att utveckla modeller i klassiska f盲lt s氓som produktions- och lagerstyrning, planering och schemal盲ggning. Vi studerar 盲ven forskningsfr氓gor i ovan n盲mnda omr氓den f枚r nyligen sammanslagna produktionssystem, d盲r utmaningarna 盲r global konkurrens, ny teknik, h氓llbar tillverkning och nya aff盲rsmodeller. Vi anv盲nder ocks氓 statistiska verktyg f枚r att utforska utvecklingstrender inom industri och n盲ringsliv, f枚r att framh盲va kritiska problem inom produktionsstrategier och produktion.
Forskningen p氓 produktionsledning t盲cker generellt f枚ljande omr氓den:

• Produktionsstrategier
• Produktions- och lagerstyrning
• Produktionsplanering och schemal盲ggning
• Supply Chain Management
• H氓llbar tillverkning

Finans

V氓r forskning inom finans 盲r inriktad p氓 till盲mpning av optimering inom finans, till exempel att g枚ra optimala investeringar eller g枚ra uppskattning av realistiska finansiella modeller. I allm盲nhet best盲mmer vi optimala investeringsbeslut med hj盲lp av stokastisk programmering, vilket m枚jligg枚r en flexibel formulering av problem som kan inkludera transaktionskostnader, skatter och b枚rskrascher. Genom att utnyttja den inneboende strukturen i stokastiska programmeringsproblem, kan vi utformat effektiva primal-duala inrepunktsalgoritmer som effektivt kan l枚sa dessa problem p氓 parallella maskiner. Exempel p氓 anv盲ndningsomr氓den 盲r optimala investeringar i alternativ, s盲kring av derivatportf枚ljer, optimal hantering av v盲xelkursrisk och optimala investeringar i r盲nteportf枚ljer.

N盲r en optimal beslut best盲ms 盲r det viktigt att ha en realistisk modell av tillg氓ngarna, och mycket av fokus i den senaste forskningen 盲r realistiska ekonomiska modeller. Huvudfokus 盲r en allm盲n ram f枚r att uppskatta kurvor och ytor som 盲r f枚renliga med marknadspriser, och att utforma effektiva optimeringsalgoritmer f枚r att best盲mma den mest realistiska l枚sningen. F枚r r盲ntemarknaden ber盲knas avkastningskurvor som kan hantera olika l枚ptider och kreditrisk och f枚r derivatmarknaderna best盲ms lokala volatilitet ytor utifr氓n marknadspriser. Dessa kan ge en god beskrivning av de riskfaktorer som finns p氓 de finansiella marknaderna, som med l盲mpligt uppskattade stokastiska processer kan anv盲ndas i stokastiska programmeringsmodeller f枚r att best盲mma optimala investeringsbeslut.